Определены лучшие ETF для защиты в период высокой волатильности и падения рынка

Акции упали в первые два торговых дня декабря, и у инвесторов возникло дежавю. В прошлом году рынок пережил худший декабрь со времен Великой депрессии на фоне усилившейся торговой войны между США и Китаем и повышения ставки со стороны Федерального резерва. Наряду с падением рынка индекс волатильности CBOE, «индикатор страха» инвесторов, подскочил более чем на шесть пунктов, выше уровня 17, после того как был стабилен в течение большей части ноября.

На случай, если опасения, что ситуация прошлого декабря повторится, станут реальностью, эксперты CNBC определили лучшие «убежища» для того, чтобы переждать рост волатильности.

CNBC использовал Kensho, аналитический инструмент хедж-фондов, для отслеживания лучших ETF в периоды, когда индекс волатильности растет на пять пунктов или более за месяц.

Привязанные к золоту iShares Gold Trust ETF (IAU) и SPDR Gold Shares ETF (GLD) являются наиболее эффективными ETF в течение месяцев, когда волатильность резко возрастает, торгуясь положительно в 65% случаев и возвращая в среднем 2,6% за месяц, если вы покупаете, когда «индекс страха» начинает движение вверх. Золото рассматривается как надежное средство сбережения во времена экономической неопределенности и усиления геополитической напряженности.

В пользу покупки облигаций во времена экономической неопределенности говорят результаты iShares 20+ year Treasury Bond ETF (TLT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND), которые также являются сильными игроками после скачка волатильности, принося вкладчикам в среднем 2,45% и 0,65% соответственно.

Серебро также является надежной защитой. iShares Silver ETF (SLV) зарабатывает в среднем 0,86% при увеличении индекса CBOE и имеет наибольшую вероятность торговли в плюсе.

Что касается секторов фондового рынка, то лучше других обычно торгуются производители товаров широкого потребления и поставщики коммунальных услуг, однако и они, как правило, теряют в подобные периоды.

Новости рынка ценных бумаг